Системный анализ рисков в экономике

Курсова робота

на тему:

«Системний аналіз ризику в економіці»

Київ-2010

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………… …. .. .3

1. Поняття ризику………………………………………………...………...………4

2. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві……………...….….5

2.1 Загальні принципи аналізу ризику…………………………………...…….7

2.2 Якісний аналіз ризику………………………………………………...…….8

2.3 Кількісний аналіз …………………………………………………..……...10

2.4 Загальні підходи до кількісного оцінювання ризику………....……..…..14

1. Практична частина………………………………………………….………….19
2. Висновки……………………………………………………………….……….25
3. Література……………………………………………………………..………..26

Вступ

Фінансова діяльність фірми у всіх її формах пов'язана з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності фірми досить висока. Ризики, які мають зв'язок із фінансовою діяльністю фірми, виділяються в особливу групу ризиків, які носять назву - економічні ризики. Зростання ступеня впливу економічних ризиків не тільки на результати фінансової діяльності фірми, але і в цілому на результати виробничо-господарської діяльності пов'язано з швидкою мінливістю економічної ситуації та кон'юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин фірми та іншими факторами.

Ризик виникає тоді, коли приймається рішення з кількох можливих, і є непевність в тому, що воно, це рішення, призведе до найефективніших наслідків. Саме тому варто проводити аналіз ризиків. Призначення аналізу ризику - дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків.

Метою даної роботи є розгляд основних методів аналізу ризиків і застосування на практиці моделі квазі-Шарпа.

1. Поняття ризику

Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, за­грози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін «ризик» походить від ла­тинського слова «resecum» — скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціюва­лося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

В економічній літературі відомі численні спроби сформулю­вати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідов­ним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першо­основі є невизначеністю.

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-еконо­мічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу гос­подарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно мож­ливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосу­вання, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевно­сті, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непев­ність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реаль­них числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визна­но лише таку невизначеність, яку можна оцінити кіль­кісно.

Варто зауважити, що поряд із суто науковим визначенням ризику існують інтуїтивні, побутові його тлумачення, коли він асоціює­ться з небезпекою:

• ризик як «дамоклів меч»;

• ризик як удар долі;

• ризик як виклик власним силам;

• ризик як гра;

• ризик як ранній індикатор небезпеки.

Об’єктом ризи ку називають економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі.

Під суб’єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об’єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об’єкта ризику.

Джерело ризику - це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність).

2. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві

Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри господарської діяльності, піддається аналізу, саме для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.

Наука про економічний ризик називається ризикологія, яка покликана вивчати на засадах синергетичного підходу та системного аналізу закономірності, принципи, інструментарій щодо оцінювання, моделювання та управління ризиком. Зокрема, йдеться про:

- якісний аналіз ризику;

- формування системи кількісних показників ступеня ризику;

- кількісний аналіз ризику;

- моделювання та прогнозуван

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать