Коммерческие банки повышение качества взаимодействия с клиентами

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

1. Вклады населения и формирование ресурсов коммерческого банка.

Депозитная политика рассматривается в данной работе как стратегия и тактика банка по привлечению средств вкладчиков и других кредиторов и определению наиболее эффективной комбинации источников средств. Такой подход предполагает определение эффективной, оптимальной комбинации ресурсов банка. Оптимизация депозитной политики банка – это сложная многофакторная задача, в основу решения которой, по нашему мнению, следует положить учет интересов экономики страны в целом, коммерческого банка, как субъекта экономики, клиента и персонала банка. Очевидно, что их интересы далеко не всегда совпадают. Поэтому оптимальная депозитная политика предполагает прежде всего согласование их интересов. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что депозитная политика, как часть кредитной политики коммерческого банка, подчиняется общим требованиям эффективности, оптимальности, выведенным нами для кредитной политики – это оптимальное соотношение ликвидности, доходности и риска.

Диверсификация и оптимизация депозитного портфеля банка является необходимым условием успешного управления ликвидностью. Неспособность же банка удовлетворить обоснованные и законные потребности клиентов приведет к немедленной потере выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к возможному краху банка как жизнеспособного субъекта рыночных отношений. Цель деятельности банка (как впрочем и любой другой экономической деятельности) – получение максимально возможной прибыли (дохода) при минимальном риске. Другими словами – это определение соотношения риск/доходность или доходность/риск. Оптимальной комбинацией доходности и риска является та, при которой достигается минимум для соотношения риск/доходность или, что эквивалентно, максимум для соотношения доходность/риск.

Оптимальную комбинацию доходности и риска можно охарактеризовать по аналогии с оптимальным портфелем ценных бумаг в модели Марковица-Шарпа. [Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analisys. Management Science, 1963, №9, p. 279.] При оптимальном сочетании доходности и риска одновременно выполняются два следующих условия: ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить большей доходности при данном или меньшем уровне риска; ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить меньшего риска при данном или большем уровне доходности. (См. рисунок 1).

Нетрудно заметить, что такая комбинация при принятии лишь одного вида риска и игнорировании альтернативных источников дохода всего лишь одна (точка А на рисунке). В случае множества принимаемых рисков и использовании диверсифицированных источников дохода таких оптимумов может быть несколько, что и является правилом на практике. В таком случае поиск оптимального соотношения доходности и риска реализуется поэтапно, "путем осуществления на практике последовательных итераций, нащупывая основное направление, некий "градиент", на пространственной поверхности вероятных событий".

Риск

Доходность

а) соотношение риск/доходность б) соотношение доходность/риск

Рис. 1 Оптимизация комбинации риска и доходности

Однако кроме принятия разумного риска и его минимизации банк должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить себе определенный доход, превышающий некий минимум. Назовем такой уровень дохода минимальным достаточным доходом. Тогда можно выделить несколько зон риска-доходности, каждая из которых характеризуется определенными специфическими условиями деятельности. Подобные зоны наглядно показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Зоны доходности – риска

Работая в зоне 1, банк не обеспечивает для себя минимально необходимого дохода, ввиду чего при долговременном функционировании в этой зоне банк неминуемо столкнется с серьезными проблемами. Определим эту зону как зону недостаточной доходности.

В зоне 2 банк принимает на себя заведомо неприемлемый риск, вероятность получения планируемых высоких доходов значительно снижается, поэтому при долговременном функционировании в этой зоне банк неминуемо столкнется с серьезными проблемами вплоть до разорения. Эту зону можно определить как зону неоправданного риска.

И, наконец, в зоне 3 банк обеспечивает себе минимальный необходимый доход и принимает на себя разумный риск. Очевидно, что именно в этой зоне находится оптимальная комбинация доходности и риска. Определим эту зону как зону безопасного функционирования с достаточной доходностью. Выбор оптимальной зоны достигается в процессе управления риском (регулирования риска). Под управлением риском (регулированием риска) понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска, включающие в себя оценку, прогноз и страхование соответствующего риска. В вопросах оценки и управления рисками обычно оперируют вероятностными величинами и вероятностной логикой.

В условиях неопределенности будущего спроса достаточно сложно определить нормальную величину ликвидности. Чтобы реально оценить состояние ликвидности коммерческого банка, необходимы точные прогнозы потребности в наличных средствах, ожидаемого уровня ликвидных активов и поступления наличности за определенный период. При разработке кредитной политики в расче