Метод Монте-Карло

Министерство образования Российской Федерации

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

Реферат

На тему: «Метод Монте - Карло».

Выполнила:

Студентка 308 группы

Проверила:

Преподаватель

Тамбов 2008

Содержание

Введение…………………………………………………………………3

Метод Монте – Карло при анализе риска…………………………4-10

Метод Монте – Карло в условиях управления

рыночными рисками………………………………………………11 - 16

Заключение……………………………………………………………..17

Список литературы……………………………………………………18

Введение

Управление рисками на сегодняшний день является актуальной проблемой. Поэтому особое внимание уделяется методам управления рисками.

Актуальность исследования состоит в изучении методов управления рисками, а в честности метода Монте - Карло.

Итак, предметом данной работы является метод. Объектом написания данной работы – метод Монте - Карло.

При написании данной работы были поставлены ряд задач и целей.

Цель: всесторонне охарактеризовать применение метода Монте – Карло в управлении рисками предприятия.

Исходя из поставленной цели, были выдвинуты ряд задач:

1. Метод Монте – Карло при анализе риска.

2. Метод Монте – Карло в условиях управления рыночными рисками.

Исследуя тему данной работы, были использовала труды таких авторов как: Ильин И. П. «Планирование на предприятии», «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» под. ред. Лобанова А. А.

Метод Монте – Карло при анализе риска

Широкое распространение особенно при анализе риска получил метод Монте-Карло. Этот метод имитации применим для решения почти всех задач при условии, что альтернативы могут быть выражены количественно. Построение модели начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые в последствии позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел.

Модель Монте-Карло не столь формализована и является более гибкой, чем другие имитирующие модели. Причины здесь следующие:

при моделировании по методу Монте-Карло нет необходимости определять, что именно оптимизируется;

нет необходимости упрощать реальность для облегчения решения, поскольку применение ЭВМ позволяет реализовать модели сложных систем;

в программе для ЭВМ можно предусмотреть опережения во времени.

Типичным примером задачи, которая может быть решена на основе модели Монте-Карло, может быть задача на обслуживание. Например, при планировании стратегии развития ресторана быстрого обслуживания необходимо знать, как долго в среднем приходится посетителю ждать обслуживания (среднее значение ожидания). Работа ресторана характеризуется следующими парами. Посетители обслуживаются последовательно на одной кухне. Прибытие клиентов носит случайный характер. Поступление заказов характеризуется следующими данными: интервалы поступления требований до 10 мин составляют 40% случаев, от 10 до 20 мин — 60%. Продолжительность обслуживания в зависимости от вкусов клиентов— также величина случайная. В 80 % случаев на обслуживание требуется 10 мин, в остальных — 30 мин.

В таблице 1 представлены результаты решения задачи на основе имитационной модели Монте-Карло, в которой интервалы между прибытием клиентов и временем обслуживания представлены последовательностью случайных чисел.

Таблица 1

Решение задачи обслуживания с применением метода Монте – Карло.

Номер образца	Первая случайная цифра	Интервал до прибытия, мин.	Время прибытия	Время начала обслуживания	Вторая случайная цифра	Время до обслуживания мин.	Время окончания обслуживания	Время ожидания, мин	Время простоя, мин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- 1 9 8 8 2 0 7 4 9	- 10 20 20 20 10 10 20 20 20	0 10 30 50 70 80 90 110 130 150	0 10 40 50 70 100 110 120 130 150	2 8 6 7 9 4 1 3 4 9	10 30 10 10 30 10 10 10 10 30	10 40 50 60 100 110 120 130 140 180	0 0 10 0 0 20 20 10 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

Примечание. Колонка 8 = колонка 5 + колонка 7, колонка 9 = колонка 5 - колонка 4, колонка 10 = колонка 5 - цифра в предшествующем ряду колонки 8.

Для интервалов между прибытиями выберем следующую случайную последователь

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать