К вопросу о горизонте макроэкономического прогноза: новый взгляд на изменчивость рынков 1988-2004

Дмитриев Сергей Васильевич

Краснодар

Кубанский государственный технологический университет

Кафедра экономической теории

Постановка задачи "расчета" динамических свойств сложной экономической системы на любой интервал времени "прошлое-будущее" в вечном цикле "общего вида" относится к числу наисложнейших. На основе введенного автором суперпричинностного характера взаимосвязей в экономике получен макропрогноз на 15-летнем интервале времени "прошлое-настоящее-будущее". В определенной исходной метрике пространственноподобного интервала выделен временной дрейф системы, фазы и циклы, скорость обращения активов, метризация процессов переноса и перераспределения стоимости.

1. К истории вопроса о суперпричинности.

История вопроса восходит к 1917, 1935, 1960-80 годам и касается глубинных концептуальных процессов, вызванных существованием спонтанных процессов с определенным временем существования [1]. В свое время Эйнштейн подчеркнул, что слабость (квантовой) теории, заключается в том, что время и направление процесса представляются случайными. Здесь находятся истоки глубоких научных противоречий между Бором и Эйнштейном по поводу дополнительности и строгой причинности. В настоящее время известно, из опытов на эффекте Комптона, что причинность и закон сохранения выполняются в пределах ошибки эксперимента. Это область квантовой физики и общей теории относительности и нас в этом вопросе интересует только суперпричинность и проблемы детерминированности хаоса на рынках финансов и капиталов, связанные с областями несводимыми к материальной точке (точка-событие доходности), как это показано в наших работах [4].С точки зрения квантовой механики нет такого параметра, который позволял бы причинно увязать следствие "иррациональности" с каким - либо индивидуальным событием. Как известно, Эйнштейн предложил идею "поля-призрака или поле вероятности", которое "распространяется" в фазовом пространстве или т.н. конфигурационном пространстве. Квантовая механика дает следующее толкование этой идее: она применима к индивидуальным процессам, но принцип неопределенности накладывает ограничение и определяет тот "оптимальный вероятностный" объем информации, который можно получить из данного эксперимента или отображения для отдельного электрона (частицы). Проверка квантовомеханического предсказания требует, конечно, проведения многократного проведения эксперимента с "одиночной частицей" до тех пор, пока не будет получено с требуемой точностью распределение вероятности "в объеме". Еще десять лет тому назад такая задача относилась к классу "мысленных экспериментов", а в настоящее время в отдельных случаях она решается "итерациями приближения" на транспьютерах, когда возможно в процессе вычислений периодическое эмпирическое корректирование распределенной I/O информации.

Практически до конца своих дней Эйнштейн отстаивал свою точку зрения: понимание квантовых явлений отнюдь не требует отказа от классической причинности, - "то, что происходит в природе, по-видимому, настолько детерминировано, что глубокие закономерности связывают не только протекание процесса во времени, но и его начальное состояние. Я глубоко убежден в том, что мы- придем к сверхпричинности".

В понятие сверхпричиности он вкладывал единую теорию поля. Эйнштейн искал ее и его поиски, как известно, окончились неудачей. В нашей трактовке понятие сверхпричинности - это "счетные интервалы" времени возврата активов на рынках, которые содержат множество причинных траекторий порядка нескольких миллиардов точек (информационных переходов) в двумерном параметрическом фазовом пространстве, основанных на непрерывных структурах перераспределения стоимости.

Таким образом, новый подход к вопросам причинности и предсказумости на рынках финансов и капиталов сводится к обобщению закона стоимости и проистекающему из него принципа экономии рабочего времени. Закономерность суперпричинности в свою очередь определяет границы применимости принципа экономии и областей хаоса и упорядоченности в процессах самовозрастания капитала макросистемы, основанных на дискретных структурах переноса квантов стоимости в ПВ-многообразии.

Рис.1. Макропрогноз " Прошлое-Настоящее- Будущее" на 15-летнем интервале общественно-необходимого времени формации. Для наглядности сделана селекция финансовых фаз ( сдвиг на 15 лет от 2004 г. )

2. Интервал необходимого времени: Прошлое - Настоящее - Будущее

Современная экономическая теория вступила в новейшую фазу своего развития [ 3].

Усложнение и глобализация экономических процессов выдвигает на передний план анализ темпоральных связей в единой "методологически универсальной комплексной системе", как обобщение закона стоимости, с топологически разделенными компонентами ПВ- многообразия [4 ]. В этом случае темпоральные связи выделенной временной компоненты и перенос стоимости в ПВ- интервале неопределенности точек-событий доходности в сферах обращения (инверсии) активов универсальной экономической формы сосредоточены в фазовых ячейках, несводимых к материальной точке. Тем самым фазовой ячейке в таком определении придается информационный характер с включением процессов "самоизмерений" перераспределения стоимости. Поскольку общественно-необходимое время содержит некоторое множество момен