Финансовая среда, данная в ощущениях

Утолин К.

Рассмотривая новые подходы к анализу финансовых рынков обратимся к методу "виртуальной реальности". Термин, используемый в названии метода, имеет непосредственное отношение к понятию гибридного интеллекта, сочетающего в себе возможности человеческого мозга и компьютера. Работы по его созданию начались в конце 80-х годов в СССР, США и Японии. В основе рассматриваемого подхода лежат методы когнитивной компьютерной графики, используемые в анализе динамически неравновесных систем и позволяющие эксперту за счет особой формы представления данных в виде образов обрабатывать гораздо большие массивы данных, чем при табличном или ином символьно-численном их представлении.

Алгоритмы и программы

В США уже появилась первая коммерческая программа vr Trader (фирмы Avatar Partners), использующая методы создания простейшей (по смыслу, а не по технической реализации) виртуальной реальности применительно к анализу рынков. Программа преобразует информацию о финансах, фондах, рынках и торговле в образные объекты трехмерного пространства.

Учитывая, что математические модели реальных рыночных процессов по своей природе являются нелинейными и многомерными, использование методов виртуальной реальности может оказаться перспективным для решения двух весьма важных задач. Во-первых, это адаптация уже развитых систем отображения многомерной информации, таких как VRoom (Virtual Reality Room) или Data Visualizer, к набору показателей (параметров) состояния определенных финансовых инструментов с целью создания синтетических образов в трехмерном пространстве, задействующих кроме зрительных (объем и цветовая гамма) также слуховые и, повозможности, тактильные ощущения. Целью является выявление и отслеживание на уровне человеческих ощущений главных тенденций в поведении (в изменчивости) свойств соответствующих объектов. Во-вторых, выявление инвариантов всевозможных преобразований, т. е. устойчивых элементов в изменяющихся структурах. Одновременное по трем каналам (форма, цвет, звук) воздействие информации об исследуемом объекте на чувственный аппарат (а через него и на интуицию) исследователя дает значительный синергетический эффект, особенно при обнаружении таких не всегда явных закономерностей в структуре сложного объекта, как симметрия, периодичность, регулярность и т. п.

Создание образов, семантически инвариантных отображаемой ситуации на финансовых рынках, учитывающих особенности восприятия и сопоставления человеком изображений, а также способных выражать существо проблемы в максимально наглядной графической форме, -- задача весьма сложная. Для ее решения необходимы алгоритмы, которые должны одновременно отвечать следующим требованиям:

корректно отображать значения финансовых показателей в топологически разные приемлемые образы, не допуская смешивания при их интерпретации с учетом всего набора характеристик -- формы, цветового рисунка и музыкального ряда;

сохранять существующие взаимосвязи между параметрами ситуации и количество (меру) содержащейся в них информации при их представлении в генерируемом образе;

решать обратную задачу, т. е. по изменению образов всех возможных финансовых инструментов определять параметры, которые должны быть изменены, и характер изменений каждого параметра для каждого из инструментов в зависимости от трансформации образа.

При решении обратной задачи желательна возможность достижения состояния системы, соответствующего новому образу не одним, а несколькими способами (для фондового рынка это эквивалентно ситуации, когда портфель с одинаковой доходностью и ликвидностью теоретически может быть сформирован из различных инструментов -- акций, облигаций, векселей и т.д.). Ее решение позволит создать аналитическую систему принципиально иного уровня по сравнению с уже упомянутой системой vr Trader. Есть основания полагать, что проводимые в этой области исследования увенчаются разработкой соответствующих программ.

Отечественные разработки

Формы представления данных практически неизбежно отображают (даже в простейших случаях) взаимосвязи между объектами (ценными бумагами, например), существующие на рынке, для которого разрабатывалась программа. Поэтому зарубежные программы анализа и банковские системы если и поддаются адаптации к условиям российской действительности, то обходится это намного дороже по сравнению с созданием собственной системы. К тому же у нас в стране существуют перспективные и продвинутые (даже по западным меркам) работы в области когнитивной графики с ориентацией на применение в сфере финансового анализа. В этих работах предлагаются некоторые подходы к созданию образов, эргономически комфортных для восприятия человека (в том числе в экстремальных ситуациях), корректных (по форме, цветовому рисунку и музыкальному ряду) и семантически адекватных содержащейся в них информации, а также способы отображения данных в образные структуры. Отечественные исследования в рассматриваемой области ведутся в двух направлениях:

создание систем для определения "скрытых" факторов и параметров исследуемых процессов, а также для построения адекватных им графических образов;

разработка методов и средств графического представления различных процессов (объектов) посредством использования сложных математических моделей.

Для разработки самой виртуальной реальности можно использовать уже существующие программные пакеты, такие как WorldToolKit, CuberSpaceDevelope