Модели кредитного риска

Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации

Государственный Университет –

Высшая школа экономики

Факультет экономики

Программа дисциплины

Модели кредитного риска

для направления 080100.68 «экономика» подготовки магистра

Автор: М.В.Помазанов ( risk @ hse ru )

Рекомендована секцией УМС « Конкретная экономика» Председатель Смирнов С.Н. ________________ «______» _______________________ 200 г. Утверждена УС факультета Экономики Ученый секретарь Протасевич Т.А. _________________ «______» ______________________ 200 г

Одобрена на заседании кафедры управления рисками и страхования Зав. кафедрой Смирнов С.Н. _________________________ «_______» ________________200 г.

Москва, 2006

1. Пояснительная записка.

Автор программы – к.ф.-м.н. Помазанов М.В.

Аннотация. Курс «Модели кредитного риска» рассчитан на один семестр и читается студентам второго курса Магистратуры направления Экономика, обучающимся по магистерской программе «Управление рисками и актуарные методы».

Курс преимущественно предназначен для ознакомления слушателей с теорией и практикой расчета и управления кредитными рисками в банке, он может быть также полезен и для решения задач по управлению кредитными рисками в промышленной компании.

Поскольку мировое банковское сообщество не пришло к единой методологии оценки и управления кредитными рисками, студентам предлагается набор альтернативных подходов, используемых на практике ведущими мировыми рейтинговыми компаниями и банками.

Основное внимание в курсе уделено обучению студентов самостоятельно разрабатывать и адаптировать существующие подходы к реальным условиям, подробно рассматриваются примеры выбора, калибровки моделей, верификации по существующим данным. Многие из примеров взяты из личного опыта автора курса по разработке и адаптации моделей кредитного риска для практического внедрения в банках.

Полученные знания могут быть использованы в курсах экономического профиля и при подготовке магистерских диссертаций, связанных с проблемами расчета и управления кредитными рисками.

Важная роль в курсе отведена семинарским занятиям. Для успешного усвоения курса студентам необходимо не просто получить представление об основных методах анализа, но и научиться применять эти методы. Это требует непрерывной практики в решении задач, которая приобретается на семинарских занятиях .

Требования к студентам.

Предполагается, что студенты знакомы с необходимым математическим аппаратом (математический анализ, теория вероятностей, теория случайных процессов, дифференциальные уравнения, численные методы). Предполагается также, что студенты имеют в своем багаже знания, касающиеся базовых экономических дисциплин (макроэкономика, микроэкономика, анализ хозяйственной деятельности предприятий и банков, основы бухг.учета). Кроме того от студентов потребуется знание английского языка на уровне чтения технической (экономической) литературы.

Учебная задача дисциплины.

В результате изучения курса «Модели кредитного риска» студент должен:

- знать основные результаты современной методологии расчета и управления кредитными рисками

- обладать навыками использования и адаптации различных методов и моделей для оценки кредитного риска

- уметь применять полученные знания при решении теоретических и практических задач.

2.Тематический план дисциплины.

№	Наименование разделов и тем	Всего Часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
Лекции	Семинары
1	Общие характеристики и параметры кредитного риска	10	4	6
2	Модели портфелей	14	4	2	8
3	Модели банкротств	16	4	4	8
4	Модель риска Basel-2 IRB Approach, структурные продукты	14	4	2	8
Итого:	54	16	8	30

3. Литература[1] .

Основная .

1. Jorion, P. (2003) Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill.
2. Энциклопедия финансового риск-менедж

   Внимание, отключите Adblock

   Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
   Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

   Скачать