Надзор за банковской системой

Второй функцией Центрального банка является осуществление надзора над банковским сектором. Банковское регулирование необходимо, потому что возможность банковских кризисов заложена в самой природе банка. Важным элементом, способствующим стабильности банковской системы, является страхование банковских депозитов. Мы описываем различные схемы страхования и возможные пути решения проблем, связанных с их введением. Мы обсуждаем и другие ключевые вопросы банковского регулирования, включая требования к величине банковского капитала, регулирование допуска иностранных банков, целесообразность передачи функции банковского надзора отдельному ведомству.

ЦБ осуществляет регулирование и надзор над банками с целью обеспечить стабильность финансовой системы, основу которой составляют банки. Объективная необходимость в централизованном регулировании обусловлена самой природой банка.

Банк представляет собой тип финансового посредника, основная деятельность которого заключается в привлечении депозитов (вкладов), где он выступает как заёмщик, и предоставлении ссуд, где он выступает как кредитор. В качестве “сопутствующего” продукта банк предлагает своим вкладчикам услуги по осуществлению расчётов.

Обычно банк держит небольшую долю своих активов в ликвидной форме, чтобы обеспечить потребности своих вкладчиков в ликвидности (наличных деньгах). В результате, как правило, основная часть активов банка (ссуды) имеет более продолжительные сроки до погашения, чем его обязательства (вклады). Капитал банка обычно составляет довольно малую часть от его активов – около 10% в развитых экономиках. Основная часть активов банка финансируется за счёт средств вкладчиков. Капитал банка выступает в качестве своего рода “подушки безопасности” для его вкладчиков: в случае незапланированного снижения доходов и/или уменьшения стоимости активов банка капитал даёт некоторый дополнительный “запас прочности”, который позволяет банку вернуть вкладчикам их деньги в полном объёме.

Уязвимость банка по отношению к т.н. набегам вкладчиков обусловлена самой его природой, а именно, тем обстоятельством, что обязательства банка имеют более короткие сроки до погашения, чем его активы. И если все вкладчики явятся в один и тот же день для того, чтобы забрать свои вклады, то банк с высокой вероятностью разорится, т.к. будет вынужден распродавать свои активы, значительная часть которых неликвидна, с убытками. банкротство отдельно взятого банка, в принципе, способно вызвать банковскую панику, и встревоженные вкладчики захотят забрать свои вклады из вполне здоровых банков. Один из способов застраховаться от такого набега – это хранить все деньги вкладчиков в ликвидной форме (рублёвые или еврооблигации правительства и т.п.) и не выдавать ссуд, т.е. заниматься банковской деятельностью в узком смысле. Однако в этом случае банки вообще не будут осуществлять финансовое посредничество, размещая деньги вкладчиков лишь в относительно безрисковые гособлигации, и следовательно, значительная часть ресурсов не будет направлена на финансирование производственных инвестиций. Такой исход, безусловно, не является желательным с точки зрения экономики в целом. По этой причине необходимо и оправданно вмешательство государства в банковскую сферу. Целями такого вмешательства является создать банкам стимулы для осмотрительного поведения, осуществлять контроль платёжеспособности банков и при первых признаках неблагополучия совершить необходимые упреждающие действия. Если эти меры будут реализовываться эффективно, то банковская система будет стабильной, потому что, во-первых, финансовое положение банков будет устойчивым, а во-вторых, у вкладчиков не будет поводов для совершения как обоснованных, так и необоснованных набегов на банки. В этом случае банки смогут лучше осуществлять свою роль финансовых посредников в экономике, трансформируя свободные ресурсы своих вкладчиков в доходные капиталовложения своих заёмщиков.

Основные виды банковского регулирования включают в себя:

-страхование депозитов;

-ограничения на виды банковских активов;

-разделение банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

-требования к капиталу банков;

-проверки банков и лицензирование банковской деятельности

Целью страхования, или гарантирования вкладов является предотвращение возникновение банковской паники.

В основном схема страхования заключается в следующем. С каждого рубля привлечённых депозитов банк перечисляет страховую премию в специальный страховой фонд (СФ) по фиксированной ставке, например, около 0.2% в США. Этим СФ управляет специальная управляющая компания (УК), например, в США – это Федеральная Корпорация по Страхованию Депозитов (ФКСД). В случае банкротства банка, депозиты которого застрахованы, УК за счёт средств СФ полностью удовлетворяет требования по депозитам размером не выше установленного законом (например, $100, 000 в США), затем банк ликвидируется, после чего удовлетворяются требования остальных кредиторов, в т.ч. УК. Такой способ выплаты “страхового возмещения” вкладчикам разорившегося банка называется методом выплат (payoff method). Если же, например, используется метод выкупа и последующей продажи (purchase and assumption method), то УК реорганизует банк и находит партнёра, заинтересованного в том, чтобы впоследствии, после финансового оздоровления, поглотить банк. При этом вкладчики получают свои деньги обратно в полном объёме.

С