Основи страхової діяльності

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра фінансів

Контрольна робота

з дисципліни

"Страхування"

Виконала

студентка ІІІ курсу факультету економіки та менеджменту

групи Ф-62

Лисиця Богдана

Викладач

Козін Едуард Геннадійович

Суми - 2008

Зміст

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття

Задача 4. Тема: страхування відповідальності

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій

Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування

Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні

Задача 10. Тема: майнове страхування

Список використаної літератури

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис. грн. на депозит у комерційний банк терміном на 20 місяців під прості і складні відсотки при прибутковості розміщення 5% річних.

Нарахування відсотків на внесок здійснюється щомісячно.

У задачі дати пояснення:

Що таке інвестиційний прибуток?

а) Складне нарахування відсотків здійснюється за формулою:

,

де:

FV - депозит, вклад, кредит, борг, основна сума, (теперішня вартість);

PV - сума вкладу з відсотками, сума повернення, нарощена сума (майбутня вартість);

i - процентна ставка в кожному з періодів n ;

n - кількість періодів нарахування процентів, в кожному з яких процентні ставки рівні між собою і дорівнюють і .

Прибуток складає

869372,7118-800000=69372,7118 (грн..).

б) Просте нарахування відсотків розраховується за формулою:

,

Прибуток складає

866666,6667-800000=66666,6667 (грн.).

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Розрахувати нетто-ставку і ризикову надбавку при введенні нового виду страхування майна. Спостереження проводилися протягом 5 років з 2000 по 2004 р. Страхова відповідальність страховика в роки, що спостерігаються, становить: 2000 р. - 800 тис. грн., 2001 р. - 700 тис. грн., 2002 р. - 750 тис. грн., 2003 р. - 840 тис. грн., 2004 р. - 900 тис. грн. Виплати страхових відшкодувань по майновій групі у відповідні роки становлять: 2000 р. - 54 тис. грн., 2001 р. - 50 тис. грн., 2002 р. - 23 тис. грн., 2003 р. - 99 тис. грн., 2004 р. - 80 тис. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке тарифна нетто-ставка?

Нетто-ставка (Т_н ) - як частина брутто-ставки, призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.

Нетто-ставка (Т_н ) включає основну частину (Т₀₎ і ризикову надбавку (Т ₎ .

Основна частина нетто-ставки (Т₀ ), що забезпечує формування страховиком фонду коштів, використовуваних для поточних страхових виплат, створення страхових резервів, математично являє собою ймовірність настання страхового випадку або ймовірність завдання збитків.

Імовірність завдання збитків можна виразити через показник збитковості страхової суми.

У зв'язку із цим основну частину нетто-ставки (Т₀ ) у ризикових видах страхування за наявності страхової статистики можна розрахувати як середній за тарифний період показник збитковості страхової суми, тобто:

,

де:

У_ср - середній показник збитковості страхової суми за тарифнийперіод Т ;

Уt₁ , Уt₂ ,... Т - показники збитковості страхової суми у відповідних роках - t₁ , t₂ , …,T ;

Т - тарифний період (кількість років).

У свою чергу, показник збитковості страхової суми в кожному t-му році тарифного періоду визначається за формулою:

,

де:

- сума виплачених страхових відшкодувань по всіх об'єктах страхування в t-муроці тарифного періоду;

- сума страхових сум по усіх n -об'єктах страхування в t -муроці тарифного періоду.

За рахунок ризикової надбавки (Т_р ) страховик формує кошти додаткового страхового резерву, призначеного для покриття можливого збільшення виплат страхових відшкодувань в окремі несприятливі роки (періоди) у порівнянні із середніми виплатами за прийнятий тарифний період.

Ризикова надбавка визначається за формулою середньоквадратичного відхилення, тобто

,

де:

У_t - показники збитковості страхової суми у відповідних роках тарифного періоду - t₁ , t₂ , …, T ;

У_ср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т.

З

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать