Оценка кредитного риска банка

Оглавление

Введение

Раздел 1. Теоретический подход к оценке риска кредитного портфеля банка

1.1 Анализ текущей ситуации в банковском секторе России

1.2 Основные понятия

1.2.1 Определение кредитного риска в документах Базельского комитета

1.2.2 Определение кредитного риска в документах Банка России

1.2.3 Определение кредитного риска в МСФО

1.2.4 Определение риска кредитного портфеля

1.3 Оценка риска кредитного портфеля

Раздел 2. Методические основы формирования механизма оценки регулирования кредитного портфельного риска банка

2.1 Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка

2.2 Модель прогнозирования совокупного кредитного риска банка

2.3 Механизм регулирования кредитного портфельного риска банка

2.3.1 Диверсифиация

2.3.2 Лимитирование

2.3.3 Резервирование

2.3.4 Секъюритизация

2.4.Базель II в контексте портфельного кредитного риска

Раздел 3 Реализация концепции механизма оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка

3.1 Информация о банке

3.2 Оценка риска кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк"

3.3 Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка

3.4 Рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк"

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Последние семь лет отмечены интенсивным развитием банковской системы России. Так, ее активы выросли более чем в 8 раз с $1586,4 млрд. по состоянию на 01.01.2000 до $14045,6 млрд. по состоянию на 01.01.2007. Динамика кредитных вложений банков свидетельствует о присутствии тенденции увеличения объемов кредитования. В идеале кредитные операции коммерческого банка - наиболее сильная и доходная статья всего бизнеса. За счет доходов от кредитования формируется основная часть чистой прибыли банка как кредитного учреждения, которая в свою очередь отчисляется в резервные фонды и распределяется между акционерами банка в качестве дивидендных выплат. Кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее рискованной частью банковских операций. С увеличением объемов кредитования актуализируются и задачи управления кредитным риском банка.

В последнее время кредитные организации стали уделять все большее внимание вопросу анализа банковских рисков. Зачастую выживание банка в наших непростых экономических условиях зависит от его способности своевременно идентифицировать и справляться с разнообразными банковскими рисками, которые представляют собой очень сложную, нестабильную, высокотехнологичную среду. Оперируя в данной среде и не обладая всей полнотой информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены принимать риск в повседневной деятельности. В процессе своей активной деятельности банки сталкиваются с различного рода рисками. При этом банки имеют возможность минимизировать значительную часть несистемного риска, однако не всегда делают это, поскольку риск прямо пропорционален доходу и вполне приемлем при наличии достаточных компенсаций. В этой связи разработка методов оценки и механизма регулирования кредитного портфельного риска обеспечивает укрепление финансового положения банка. Полностью избежать кредитного риска вряд ли удастся, но прогнозирование кредитного риска, его хеджирование, грамотное управление кредитным портфелем, как в целом, так и в рамках отдельно взятых ссуд, позволит значительно сгладить возможные негативные последствия.

Таким образом, важнейшим вопросом для любого банка является оценка и регулирование рискованностью кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управление кредитной деятельностью банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска.

Изложенные аспекты и недостаточный уровень развитие теоретических и методологических вопросов портфельного анализа риска кредитных операций в системе анализа банковской деятельности обуславливают выбор темы дипломной работы и свидетельствуют о ее актуальности.

Целью данного исследования является разработка экономически обоснованного механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля банка и повышением качества портфеля.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- определены особенности управления риском кредитного портфеля банка, в соответствии с которыми проанализированы действующие методики оценки и регулирования совокупного кредитного риска банка;

- разработаны концептуальные подходы к совершенствованию оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка;

- разработан комплекс моделей и методов, формирующих механизм оценки и регулирования кредитного портфельного риска;

- апробирована модель оценки и регулирования риска кредитного портфеля, на основе чего обоснованы рекомендации по минимизации риска как фактора повышения качества портфеля.

Объектом данного исследования является кредитная деятельность банка, а также кредитный риск, как неотъемлемая составляющая любой кредитной операции.

Предметом исследования выступает теоретический и методологический инструментарий оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.

В процессе исследования были использованы методы систе

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать