Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. І.Франка

КУРСОВА РОБОТА

Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

ПЛАН

ВСТУП

І. КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ РИЗИКУ. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ СТРАХУВАННЯ ТА ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

1. Тест журналу FORTUNE

2. Атом ризику, або лотерея за Нейманом-Моргенштерном.

3. Ставлення до ризику: схильність, несхильність та нейтральність до ризику.

4. Закон спадаючої корисності та ризик

5. Прибуток страхової компанії

6. Принцип об’єднання ризику та акції

7. Селекція за ступенем імовірності втрат

8. Схильність до ризику та гральний бізнес

ІІ. ТАБЛИЧНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

1. Реакція клієнта на зміну параметрів страхування

ІІІ. АНАЛІЗ РІВНОВАГИ ОСОБИ, ЯКА СТРАХУЄТЬСЯ

1. Математична модель клієнта

2. Теорема про рівновагу

3. Аналіз рівноваги

ІV. АНАЛІЗ ТАКТИКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

1. Прибуток страхової компанії та його корисність

2. Модель страхової компанії

3. Нейтральність до ризику страхової компанії

4. Розрахунок реакції клієнта страхової компанії

5. Оптимальна ціна страхування

6. Умови прибутковості страхової компанії

7. Параметричний аналіз взаємодії страхової компанії та її клієнта

ВИСНОВОК

ВСТУП

Купівля та продаж ризику. Вступ до теорії страхування та грального бізнесу.

Що стоїть за „одноруким” бандитом ?

Згідно із законами штату Невада, 13 % від прибутків грального бізнесу надходить до бюджету штату. Але щоб сплатити певні відрахування від прибутку, потрібно його мати. Та всі капітани грального бізнесу повинні на щось жити. Словом, бізнес є бізнес, і кожен товар, кожен вид устаткування мусить давати прибуток. Це стосується і гральних автоматів, які за можливість відчути азарт гри стягують данину з гравців. Спробуємо з боку стороннього спостерігача поміркувати, що міститься в середині „однорукого бандита”.

Очевидно, що осердям гральних автоматів є глибоко продумана фахівцями найвищого класу програма тактики гри. Якщо фірма-виробник не дбає про це, то її автомати не знайдуть збуту на ринку. Це – перше.

Друге. Чи можна було б висловити певні міркування щодо принципів побудови програми? Користуючись законами ринкової економіки (а не емоціями гравця та даними промислового шпигунства), на нашу гадку, це можна зробити. Насамперед, дії автомата мають бути рандомізованими, тобто створювати ілюзію випадковості, ілюзію гри та азарту. Без цього автомат буде перетворений на церковну карнавку для пожертвувань (і до нього ніхто не підійде, бо хто хоче пожертвувати, знайде краще місце де це можна зробити) або перетвориться в пункт неконтрольованої допомоги невідомо кому. В другому випадку власник автомата відразу ж законсервує його, чим створить антирекламу фірмі – виробнику автоматів.

Знову ж, користуючись законами ризику, можна деталізувати наші уявлення про „мозок” нашого героя – грального автомата. Очевидно, що закони ринку не дають змоги автоматові вести „чесну гру”, тобто гру, за якою середній виграш та програш гравців збігались би. Коли б автомат був запрограмованим саме на таку гру, то гральний бізнес просто не існував би, тому що потрібно відшкодовувати витрати на сам автомат, сплачувати платню обслуговуючому персоналу, оренду за місце, податки. Що ж, прибуток, так прибуток. Запрограмуємо автомат на максимальну жадібність, тоді виникає інша небезпека – люди не користуватимуться послугами гральних машин, оскільки ці машини вже не будуть такими. Потрібна золота середина.

Один з висновків цієї історії – ризиком потрібно керувати.

Тест журналу FORTUNE

Чому одні люди уникають ризику і ладні сплачувати гроші за зменшення ступеня ризику, а інші, навпаки, прагнуть до ризику і схильні сплачувати гроші вже за ризик? Більш того, одна й та сама людина, маючи в кишені страховий поліс, може з ним прямувати до найближчого казино, щоб відчути азарт гри. Відповідь проста як яблуко: тому, що одним людям за певних обставин подобається ризик, іншим – ні. Більш того, залежно від обставин для однієї і тієї самої особи ризик може бути привабливим, а може бути небажаним.

У роботі В. Крупнова наведений тест із журналу FORTUNE із якого можна визначити ставлення до ризику осіб, які бажають займатися бізнесом. Ось фрагмент цього тесту:

Ви переможець телевізійної гри-шоу. Який приз ви оберете:

1. 2 000 доларів готівкою ( 1 бал )

2. 50-відсотковий шанс виграти 4 000 доларів ( 3 бали )

3. 20-відсотковий шанс виграти 10 000 доларів ( 5балів )

4. 2-відсотковий шанс виграти 100 000 доларів (9балів)?

Згідно з умовами тестування, чим вища сума балів, тим більша схильність особи до ризику.

Неважко помітити, що особливістю отримання виграшу є участь у лотереях, причому кожна з них має однаковий сподіваний виграш – 2 000. Проте у першому випадку ця сума отримується певно, в інших – можна нічого не отримати. Якщо для особи є більш привабливими є лотереї, то очевидно вона схильна до ризику. Якщо ж для неї бажаним є отримання гарантованої суми, яка збігається з середнім виграшем у лотереї, то особа несхильна до ризику. Наведений при

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать