Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Содержание
Введение. 3
Раздел 1. Постановка задачи. 4
Раздел 2. Блок-схема имитации. 6
Раздел 3. Программа и описанте параметров. 7
Заключение. 10
Список используемых источников. 11
Введение
Мой вариант курсовой работы №12. Суть моего задания заключается в том, чтобы рассчитать оценки NPV, математического ожидания, дисперсии, и статистических отклонений при условии случайного распределения исходных данных. Требуется с использованием программы MathCADрешить данную задачу и сравнить полученные результаты с результатами лекционного примера. Для этого нам нужно определить, что за программу мы должны написать в MathCAD для получения требуемых результатов. Для этого требуется построить блок-схему. По итогу нужно заключить какие параметры изменились, насколько они отличаются от лекционного примера и почему.
Раздел 1. Постановка задачи
Моё задание по курсовой работе (Вариант 12) :
Имитационное моделирование инвестиционных рисков (обобщение: считать Q,P,V дискретными случайными величинами).
Показатели
Наихудший Наилучший Вероятный
Q 150 300 200
P 40 55 50
V 38 25 30
Рассчитать средние и дисперсии показателей и использовать их в нормальной аппроксимации распределения соответствующих величин.
Итак, для выполнения данного задания требуется составить программу в MathCAD.
Для этого нужно составить схему. Далее мы создадим цикл длинной в 50000 ходов и рассчитаем 50000 различных значений NPV учитывая, что исходные данные QPи Vбудут распределены случайным образом с распределением как в лекционном примере.
Чистая приведённая стоимость(NPV) будет подсчитана по формуле, которая дана в лекционном примере.
Далее мы считаем математическое ожидание полученного вектора NPV, его среднее квадратичное и коэффициент вариации. Используя эти данные, мы сможем подсчитать вероятность, что NPV1, следовательно, можно говорить, что риск инвестиционного проекта выше среднего. В лекционном примере коэффициент вариации равен 0,784<1;
- Оценка риска убытков двумя способами подтвердила предыдущее умозаключение – вероятность убытков примерно 18%, что является большим значением риска. В лекционном примере значение риска убытков равно 10%;
- Оценка ошибки в расчётах равна 19, учитывая, что это 1% от математического ожидания, можно сказать, что это приемлемая погрешность и все расчёты можно считать адекватными.
Итак, проект является весьма рискованным, причём он является более рискованным, чем в лекционном примере. Все расчёты вполне адекватны, на что показывают допустимые значения ошибок.

Список использ уемых источников
1. Имитационное моделирование в экономике: учебное пособие/ С.М. Бородачев. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2007.— 35 с.

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать полную версию